计算方法
先标准化正权重，再逐月复利各资产，并可每月或每 12 个月恢复目标权重。CAGR、年化波动率、0% 无风险利率夏普比率与最大回撤的定义和五组合回测一致。自定义资产使用由输入的 CAGR、波动率和回撤冲击构造的确定性合成周期，并非真实价格。
长期投资 · LEVEL 2
建立一个你能
真正持有的组合。
设置自己的股票、债券、黄金和商品比例。然后不只看终点，也看你必须穿越的波动与回撤。
你的配置
设定权重，再看完整旅程。
选择股票指数、资产权重、起始金额和历史区间。股票与基金使用调整收盘价，因此历史 CAGR 已纳入再投资分红；比特币没有分红。
股票配置你可以添加多个股票指数，并为每一个单独设置比例。选择“其他”时，可以填入自己的回报和风险假设。
其他资产（自定义假设）这是一个情景资产，而非历史数据。工具使用你输入的 CAGR 与波动率生成示意路径；最大回撤和夏普比率会作为你的假设显示在结果中。
当前合计: 100.0%
正在载入历史代理数据…
如何使用
权重描述取舍，不预测未来。
用这个工具让你的配置假设变得可见。回测不能告诉你下一步会发生什么或你该买什么，但它可以展示不同构件在同一段历史里如何共同表现，以及这段旅程是否适合你的计划。
模型与数据卡
先检查计算，再决定是否相信结果。
这个工具回答什么用一组固定历史代理回报重放用户自建配置。它适合揭示该时期内的取舍，但不能证明这个配置适用于所有未来市场环境。
数据谱系
内置 Yahoo Finance 月度调整收盘价代理数据，截至 2026 年 8 月。在选定 ETF、指数代理或比特币序列尚无可用历史之前，对应仓位按月回报 0% 的现金处理。基金调整收盘价把现金分配视为再投资；BTC-USD 为价格序列。
可见校验
界面公开可用日期范围、标准化后的配置以及各仓位指标。代理成立前的缺失观测不会被另一资产的回报静默填补。
重要遗漏
代理选择、成立日期以及历史开始前按现金处理的规则，都可能显著改变比较结果。模型不含基金费率、税、交易成本、价差、汇率影响与非零无风险利率。自定义资产的合成路径只是示意，不是证据。
原始参考资料与数据来源
外部来源用于解释数据或方法，不代表其为 Rich2Fire 或工具结果背书。
证据摘要
这个工具建立在什么基础上？
自定义投资组合回测. 用固定历史代理回报重放用户自建配置，并公开回报、波动与回撤之间的取舍。
这是对实现依据的公开说明，并非专业认证。假设与边界比一个背书标志更重要。 更正原则.
- 模型版本
- 1.0
- 最近复核
- 证据基础
- 固定的历史市场代理序列
- 数据状态
- 固定市场序列截至 2026 年 8 月
- 决策敏感度
- 财务假设会显著影响结果
引用此工具
让读者可以回到同一个版本。
复制的引用包含工具名称、模型版本、复核日期与稳定网址。引用不代表 Rich2Fire 对第三方内容的认可。
Rich2Fire. (2026). 自定义投资组合回测 (model version 1.0, reviewed 2026-10-10). https://rich2fire.com/zh/tools/custom-portfolio-backtest